Коэффициент денежных резервов (формула, пример) | Рассчитать CRR

Что такое коэффициент наличных резервов (CRR)?

Доля общих депозитов банка, которую необходимо поддерживать в центральном банке соответствующей страны, известна как коэффициент денежных резервов и используется как средство контроля ликвидности в банковской финансовой системе.

Проще говоря, коэффициент наличных резервов (CRR) - это определенный процент от общих депозитов банка, который должен храниться на текущем счете в центральном банке страны, что означает, что банк не будет иметь доступа к этой сумме. денег для любой коммерческой деятельности или экономической деятельности.

Формула

Требование резерва называется суммой резерва, и формула для его выражения следующая:

Коэффициент денежных резервов = Требование к резервированию * Банковские депозиты

Банковские депозиты обычно включают следующее:

Чистые обязательства до востребования и срочные обязательства, которые представляют собой не что иное, как сумму сберегательных счетов, текущих счетов и срочных вкладов, находящихся в банке.

Уравнение для расчета коэффициента резервов наличности по своей природе довольно простое.

Первая часть - это обязательные резервы, которые определяются центральным банком страны после рассмотрения всех макро-факторов, которые происходят в стране, таких как уровень инфляции, уровень расходов, спрос и предложение товаров, торговый дефицит и т. Д. .
Вторая часть формулы - это чистый спрос и срочные вклады, которые заимствуются банком в форме депозитов, и центральный банк любит хранить определенную сумму резервов помимо всех банков, чтобы выжить во время финансового кризиса.

Примеры

Вы можете скачать этот шаблон Excel для коэффициента наличных резервов здесь - Шаблон Excel для коэффициента денежного резерва

Пример # 1

ABC bank ltd впервые регистрируется в качестве банка в центральном банке. Он хочет определить свои денежные резервы и рассчитал свои обязательства по нетто-спросу и срокам в 1 миллиард долларов. Вы должны рассчитать весь коэффициент кассового резерва, учитывая, что резервное требование составляет 5%.

Решение:

Центральный банк определил обязательные резервы в размере 5%. Чистые депозиты банка составляют 1 миллиард долларов.

Итак, расчет уравнения коэффициента резервов денежных средств может быть выполнен следующим образом:

Коэффициент резервирования = Требование к резервированию * Банковские депозиты
= 5% * 1 000 000 000

Коэффициент резервирования будет

Коэффициент резервирования = 50,000,000.

Следовательно, банку ABC необходимо держать 50 миллионов долларов на текущем счете в центральном банке.

Пример # 2

Ниже представлена выписка из RBL bank ltd за два финансовых года. Все приведенные ниже цифры приведены в крорах. Предположим, что чистые обязательства до востребования и срочные обязательства составляют 45% от общих заимствований, а центральный банк требует 4% -ного коэффициента резервирования.

Вы должны рассчитать коэффициент резервов наличности на оба года.

Решение:

ЦБ определил норму обязательных резервов в размере 4%. А чистые депозиты банка составляют 45% от общих заимствований.

Банковские депозиты на март 2017 года = 42 567,85 * 45% = 19 155,33
Банковские депозиты на март 2018 = 53 163,70 * 45% = 23 923,67

Итак, расчет коэффициента резервов наличности по состоянию на март 2017 года можно выполнить следующим образом:

Коэффициент резервирования = Требование к резервированию * Банковские депозиты
= 4% * 19 155,53

Коэффициент резервирования на март 2017 г.

Коэффициент резервирования = 766,22

Теперь расчет коэффициента резервов наличности по состоянию на март 2018 года можно выполнить следующим образом:

Коэффициент резервирования = Требование к резервированию * Банковские депозиты
= 4% * 23 923,67

Коэффициент резервирования на март 2018 г.

Коэффициент резервирования = 956,95

Пример # 3

Ниже представлена выписка из Federal bank ltd за два финансовых года. Все приведенные ниже цифры приведены в крорах. Предположим, что чистый спрос и временные обязательства составляют 85% и 90% от общих заимствований, а Центральный банк требует 5% и 5,5% резервов на 2017 и 2018 годы соответственно.

Вы должны рассчитать норму резерва наличности на оба года.

Решение:

Центральный банк требует, чтобы коэффициент резервирования составлял 5% на 2017 год и 5,5% на 2018 год. Чистый депозит банка составляет 85% и 90% на 2017 и 2018 годы соответственно от общих заимствований.

Банковские депозиты на март 2017 года = 103561,88 * 85% = 88 027,60
Банковские депозиты на март 2018 = 123525,99 * 90% = 138533,14

Коэффициент резервирования = Требование к резервированию * Банковские депозиты
= 5% * 88 027,60

Коэффициент резервирования на март 2017 г.

Коэффициент резервирования = 4 401,38 крор

Итак, расчет формулы коэффициента кассовых резервов на март 2018 года может быть выполнен следующим образом:

Коэффициент резервирования = Требование к резервированию * Банковские депозиты
= 5,5% * 111 173,39

Коэффициент резервирования на март 2018 г.

Коэффициент резервирования = 6 114,54 крор

Актуальность и использование

Когда банки получают депозиты от населения, основная цель банка - предоставить ссуду и, в свою очередь, получить спред. Банки могут захотеть максимизировать свое кредитование, чтобы максимизировать свою прибыль и держать свои свободные денежные средства на балансе как минимум. Если большая часть средств предоставлена взаймы, и в случае возникновения чрезвычайной ситуации или внезапной поспешности с выводом средств банкам будет сложно выполнить свои обязательства или, другими словами, свои выплаты.

В отношении этих депозитов обеспечение некоторой ликвидности денег является основной целью CRR, в то время как его вторичная цель - позволить центральному банку контролировать ставки и ликвидность в экономике. В краткосрочной перспективе процентные ставки колеблются вверх или вниз в зависимости от того, какая часть ликвидности доступна банкам для кредитования. Слишком большой приток денег или всплеск кредитования приведет к падению ставок, а слишком маленький - к резкому скачку.